Risk Return Matching Calculation

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name: risk-return-matching-calculation
description: 用于适当性匹配的风险收益匹配计算原子 skill，适用于通用行业金融计算场景。
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# 风险收益匹配计算 Skill

## 数据来源

本 Skill 支持多种金融数据输入格式，核心数据来源包括：

### 1. 产品数据
- **产品收益率**：历史收益率序列、预期收益率
- **产品风险指标**：波动率、最大回撤、VaR等
- **产品特征**：产品类型、投资范围、风险等级
- **产品评级**：风险评级、收益评级

### 2. 客户数据
- **客户风险承受能力**：风险测评结果、风险等级
- **客户投资目标**：收益目标、投资期限
- **客户投资经验**：投资经验年限、投资品种经验
- **客户财务状况**：资产规模、收入水平

### 3. 匹配规则数据
- **适当性规则**：监管规定的适当性匹配规则
- **风险等级映射**：产品风险等级与客户风险承受能力映射
- **匹配阈值**：风险收益匹配的阈值标准

### 4. 数据格式要求
- **CSV格式**：标准产品和客户数据
- **Excel格式**：支持多工作表数据
- **JSON格式**：结构化匹配数据
- **数据库连接**：支持SQL数据库直接查询

> 说明：本 Skill 不包含数据采集功能，需要用户提供清洗后的产品和客户数据。建议数据完整且符合监管要求，以便进行准确的风险收益匹配。

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## 功能

本 Skill 提供全面的风险收益匹配计算能力，涵盖多种匹配方法：

### 1. 风险匹配计算
- **风险等级匹配**：产品风险等级与客户风险承受能力匹配
- **风险指标匹配**：基于风险指标的匹配度计算
- **风险偏好匹配**：基于客户风险偏好的匹配分析
- **风险限额匹配**：基于客户风险限额的匹配检查

### 2. 收益匹配计算
- **收益目标匹配**：产品预期收益与客户收益目标匹配
- **收益风险比匹配**：基于收益风险比的匹配分析
- **历史收益匹配**：基于历史收益的匹配度计算

### 3. 综合匹配计算
- **综合匹配度**：综合考虑风险和收益的匹配度
- **匹配评分**：计算匹配评分和匹配等级
- **匹配建议**：生成匹配建议和不匹配原因

### 4. 匹配报告生成
- **匹配报告**：生成详细的匹配分析报告
- **匹配清单**：生成匹配和不匹配的清单
- **可视化图表**：生成匹配结果的可视化图表

### 5. 数据处理能力
- **缺失值处理**：支持前向填充、默认值填充等方法
- **异常值检测**：基于统计方法识别和处理异常数据
- **数据标准化**：支持不同数据源的格式统一
- **规则验证**：自动验证匹配规则的有效性

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## 使用示例

### 输出示例
```json
{
  "customer_id": "CUST001",
  "product_id": "PROD001",
  "matching_result": {
    "risk_matching": {
      "product_risk_level": "R4",
      "customer_risk_tolerance": "R4",
      "risk_match": true,
      "risk_match_score": 1.0
    },
    "return_matching": {
      "product_expected_return": 8.5,
      "customer_return_target": 8.0,
      "return_match": true,
      "return_match_score": 0.95
    },
    "comprehensive_matching": {
      "overall_score": 0.975,
      "match_level": "high",
      "match_status": "matched",
      "recommendation": "推荐"
    }
  },
  "matching_details": {
    "strengths": ["风险等级匹配", "收益目标匹配"],
    "warnings": [],
    "mismatches": []
  }
}
```

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## 注意事项与限制

### 1. 数据质量要求
- 产品和客户数据需要经过清洗和验证
- 风险等级需要符合监管标准
- 匹配规则需要符合监管要求

### 2. 匹配方法选择
- 不同匹配方法的结果可能不同
- 匹配规则需要定期更新
- 匹配结果需要人工复核

### 3. 监管合规要求
- 匹配计算需要符合适当性管理要求
- 匹配结果需要可追溯和可审计
- 不匹配情况需要记录和报告

### 4. 综合判断原则
- 单一匹配指标不能全面反映匹配情况
- 需要结合客户具体情况进行分析
- 应结合专业判断和监管要求进行判断

### 5. 使用限制
- 本 Skill 输出为技术分析结果，不构成投资建议
- 使用者应结合专业判断和具体业务场景
- 对于重大决策，建议咨询专业合规顾问

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## 参考资料
- 见 references/ 目录中的相关文档，包括：
  - 风险收益匹配计算方法手册
  - 适当性管理规则说明
  - 匹配规则配置指南
  - 数据处理方法说明文档

## License
- 本 skill 代码部分采用 MIT License，详见 `LICENSE` 文件
- 依赖与运行环境以 `requirements.txt` 为准
- 文档内容采用 CC BY 4.0 许可